首頁(yè) > 經(jīng)濟(jì)學(xué) > 期刊介紹
《衍生品研究綜述》(Review Of Derivatives Research)是一本以Multiple綜合研究為特色的國(guó)際期刊。該刊由Springer Nature出版商創(chuàng)刊于1996年,刊期3 issues per year。該刊已被國(guó)際重要權(quán)威數(shù)據(jù)庫(kù)SCIE、SSCI收錄。期刊聚焦Multiple領(lǐng)域的重點(diǎn)研究和前沿進(jìn)展,及時(shí)刊載和報(bào)道該領(lǐng)域的研究成果,致力于成為該領(lǐng)域同行進(jìn)行快速學(xué)術(shù)交流的信息窗口與平臺(tái)。該刊2023年影響因子為0.7。CiteScore指數(shù)值為1.4。
Review of Derivatives Research is an international academic journal that provides a forum for researchers in the derivatives markets to exchange and publish their results. This journal focuses on pricing and hedging strategies for derivative assets that can be based on a variety of underlying assets, including but not limited to commodities, interest rates, currencies, stocks, real estate, and traded or non-traded financial instruments.
The high-quality articles published in the journal include not only the construction and validation of theoretical models, but also empirical studies and case studies. These articles may cover mathematical models of derivatives pricing, risk management techniques, market microstructure, regulatory issues in derivatives markets, and the performance of derivatives strategies in different market environments. Researchers are encouraged to use innovative mathematical tools and computational methods to solve problems in the derivatives market. This may include the use of partial differential equations, stochastic analysis, numerical simulation, machine learning and other techniques in derivatives pricing and risk assessment.
《Review of Derivatives Research》是一本國(guó)際性的學(xué)術(shù)期刊,專(zhuān)門(mén)為衍生品市場(chǎng)的研究者提供了一個(gè)交流和發(fā)表成果的論壇。這個(gè)期刊的重點(diǎn)是衍生品資產(chǎn)的定價(jià)和對(duì)沖策略,這些衍生品可以基于各種基礎(chǔ)資產(chǎn),包括但不限于商品、利率、貨幣、股票、房地產(chǎn)、以及交易或非交易的金融工具。
雜志發(fā)表的高質(zhì)量文章不僅包括理論模型的構(gòu)建和驗(yàn)證,也包括實(shí)證研究和案例分析。這些文章可能涉及衍生品定價(jià)的數(shù)學(xué)模型、風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)、市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)、衍生品市場(chǎng)的監(jiān)管問(wèn)題,以及衍生品策略在不同市場(chǎng)環(huán)境下的表現(xiàn)等。鼓勵(lì)研究人員使用創(chuàng)新的數(shù)學(xué)工具和計(jì)算方法來(lái)解決衍生品市場(chǎng)的問(wèn)題。這可能包括偏微分方程、隨機(jī)分析、數(shù)值模擬、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)在衍生品定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的應(yīng)用。
《Review Of Derivatives Research》(衍生品研究綜述)編輯部通訊方式為Rev. Deriv. Res.。如果您需要協(xié)助投稿或潤(rùn)稿服務(wù),您可以咨詢(xún)我們的客服老師。我們專(zhuān)注于期刊咨詢(xún)服務(wù)十年,熟悉發(fā)表政策,可為您提供一對(duì)一投稿指導(dǎo),避免您在投稿時(shí)頻繁碰壁,節(jié)省您的寶貴時(shí)間,有效提升發(fā)表機(jī)率,確保SCI檢索(檢索不了全額退款)。我們視信譽(yù)為生命,多方面確保文章安全保密,在任何情況下都不會(huì)泄露您的個(gè)人信息或稿件內(nèi)容。
2023年12月升級(jí)版
大類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | 小類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4區(qū) | BUSINESS, FINANCE 商業(yè):財(cái)政與金融 ECONOMICS 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
2022年12月升級(jí)版
大類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | 小類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4區(qū) | BUSINESS, FINANCE 商業(yè):財(cái)政與金融 ECONOMICS 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
2021年12月舊的升級(jí)版
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經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4區(qū) | BUSINESS, FINANCE 商業(yè):財(cái)政與金融 ECONOMICS 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
2021年12月升級(jí)版
大類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | 小類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4區(qū) | BUSINESS, FINANCE 商業(yè):財(cái)政與金融 ECONOMICS 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
2020年12月舊的升級(jí)版
大類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | 小類(lèi)學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4區(qū) | BUSINESS, FINANCE 商業(yè):財(cái)政與金融 ECONOMICS 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
基礎(chǔ)版:即2019年12月17日,正式發(fā)布的《2019年中國(guó)科學(xué)院文獻(xiàn)情報(bào)中心期刊分區(qū)表》;將JCR中所有期刊分為13個(gè)大類(lèi),期刊范圍只有SCI期刊。
升級(jí)版:即2020年1月13日,正式發(fā)布的《2019年中國(guó)科學(xué)院文獻(xiàn)情報(bào)中心期刊分區(qū)表升級(jí)版(試行)》,升級(jí)版采用了改進(jìn)后的指標(biāo)方法體系對(duì)基礎(chǔ)版的延續(xù)和改進(jìn),影響因子不再是分區(qū)的唯一或者決定性因素,也沒(méi)有了分區(qū)的IF閾值期刊由基礎(chǔ)版的13個(gè)學(xué)科擴(kuò)展至18個(gè),科研評(píng)價(jià)將更加明確。期刊范圍有SCI期刊、SSCI期刊。從2022年開(kāi)始,分區(qū)表將只發(fā)布升級(jí)版結(jié)果,不再有基礎(chǔ)版和升級(jí)版之分,基礎(chǔ)版和升級(jí)版(試行)將過(guò)渡共存三年時(shí)間。
JCR分區(qū)等級(jí):Q3
按JIF指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:BUSINESS, FINANCE | SSCI | Q4 | 181 / 231 |
21.9% |
學(xué)科:ECONOMICS | SSCI | Q3 | 446 / 597 |
25.4% |
按JCI指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:BUSINESS, FINANCE | SSCI | Q4 | 185 / 231 |
20.13% |
學(xué)科:ECONOMICS | SSCI | Q4 | 472 / 600 |
21.42% |
Gold OA文章占比 | 研究類(lèi)文章占比 | 文章自引率 |
44.00% | 100.00% | - |
開(kāi)源占比 | 出版國(guó)人文章占比 | OA被引用占比 |
0.28... | 0.09 | - |
名詞解釋?zhuān)?b>JCR分區(qū)在學(xué)術(shù)期刊評(píng)價(jià)、科研成果展示、科研方向引導(dǎo)以及學(xué)術(shù)交流與合作等方面都具有重要的價(jià)值。通過(guò)對(duì)期刊影響因子的精確計(jì)算和細(xì)致劃分,JCR分區(qū)能夠清晰地反映出不同期刊在同一學(xué)科領(lǐng)域內(nèi)的相對(duì)位置,從而幫助科研人員準(zhǔn)確識(shí)別出高質(zhì)量的學(xué)術(shù)期刊。
CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore 指數(shù) | ||||||||||||
1.4 | 0.278 | 0.46 |
|
名詞解釋?zhuān)?b>CiteScore是基于Scopus數(shù)據(jù)庫(kù)的全新期刊評(píng)價(jià)體系。CiteScore 2021 的計(jì)算方式是期刊最近4年(含計(jì)算年度)的被引次數(shù)除以該期刊近四年發(fā)表的文獻(xiàn)數(shù)。CiteScore基于全球最廣泛的摘要和引文數(shù)據(jù)庫(kù)Scopus,適用于所有連續(xù)出版物,而不僅僅是期刊。目前CiteScore 收錄了超過(guò) 26000 種期刊,比獲得影響因子的期刊多13000種。被各界人士認(rèn)為是影響因子最有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
歷年中科院分區(qū)趨勢(shì)圖
歷年IF值(影響因子)
歷年引文指標(biāo)和發(fā)文量
歷年自引數(shù)據(jù)
2019-2021年國(guó)家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計(jì)
國(guó)家/地區(qū) | 數(shù)量 |
GERMANY (FED REP GER) | 16 |
Taiwan | 9 |
USA | 7 |
CHINA MAINLAND | 5 |
Switzerland | 4 |
Portugal | 3 |
Belgium | 2 |
Spain | 2 |
Canada | 1 |
England | 1 |
2019-2021年機(jī)構(gòu)發(fā)文量統(tǒng)計(jì)
機(jī)構(gòu) | 數(shù)量 |
UNIVERSITY OF REGENSBURG | 3 |
DEUTSCH BUNDESBANK | 2 |
HELMHOLTZ ASSOCIATION | 2 |
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LISBOA | 2 |
NATIONAL CHI NAN UNIVERSITY | 2 |
UNIVERSITAT TRIER | 2 |
UNIVERSITY OF ST GALLEN | 2 |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 1 |
AUTONOMOUS UNIVERSITY OF BARCELONA | 1 |
BENTLEY UNIV | 1 |
2019-2021年文章引用數(shù)據(jù)
文章引用名稱(chēng) | 引用次數(shù) |
A multivariate stochastic volatility mod... | 2 |
Pricing VIX derivatives with free stocha... | 2 |
The volatility target effect in structur... | 2 |
Pricing exotic options in a regime switc... | 1 |
Optimal discrete hedging of American opt... | 1 |
Pricing and risk of swing contracts in n... | 1 |
Implied risk aversion: an alternative ra... | 1 |
Dissecting the tracking performance of r... | 1 |
Pricing cross-currency interest rate swa... | 1 |
The pricing kernel puzzle in forward loo... | 1 |
2019-2021年文章被引用數(shù)據(jù)
被引用期刊名稱(chēng) | 數(shù)量 |
QUANT FINANC | 12 |
J FUTURES MARKETS | 9 |
J BANK FINANC | 7 |
TRANSPORT RES E-LOG | 7 |
COMPUT ECON | 5 |
MATH FINANC | 5 |
ECON RES-EKON ISTRAZ | 4 |
INSUR MATH ECON | 4 |
REV FINANC STUD | 4 |
N AM J ECON FINANC | 3 |
2019-2021年引用數(shù)據(jù)
引用期刊名稱(chēng) | 數(shù)量 |
J FINANC | 38 |
J BANK FINANC | 29 |
REV FINANC STUD | 24 |
J FINANC ECON | 22 |
J DERIV | 16 |
QUANT FINANC | 13 |
J FINANC QUANT ANAL | 11 |
MANAGE SCI | 10 |
MATH FINANC | 10 |
FINANC STOCH | 7 |
中科院分區(qū):4區(qū)
影響因子:1.5
審稿周期:
中科院分區(qū):4區(qū)
影響因子:0.2
審稿周期:
中科院分區(qū):4區(qū)
影響因子:2.3
審稿周期:
中科院分區(qū):4區(qū)
影響因子:1
審稿周期:
中科院分區(qū):4區(qū)
影響因子:1.3
審稿周期:
中科院分區(qū):4區(qū)
影響因子:1.9
審稿周期:
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